Basel II-Zulassung für die Ratingsysteme der LRP / Plogmann: Nachhaltig konservative Risikopolitik zahlt sich aus

Mainz (ots) - Rechtzeitig vor Inkrafttreten der neuen
Eigenkapitalregeln hat die LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, Mainz, als
eine der ersten Banken von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) den Zulassungsbescheid für ihre
Umsetzung des Basel II-Regelwerks erhalten. Damit darf sie ab dem
01.01.2007 ihre 14 bisher im Rahmen der internen Risikosteuerung
eingesetzten Ratingsysteme auch für die regulatorische
Kapitalunterlegung nach der neuen Solvabilitätsverordnung, der
deutschen Variante von Basel II, verwenden.

Von der Zulassung werden mehr als 98 v.H. der ausstehenden Kredite
der LRP-Gruppe an Unternehmen, Banken, öffentliche Haushalte und
sonstige Kreditnehmer abgedeckt. Damit ist die LRP eines der ganz
wenigen Institute, die zum frühestmöglichen Zeitpunkt bereits die
Endausbaustufe der neuen Eigenkapitalregeln, die eine Ratingabdeckung
von mehr als 92 v.H. vorsieht, umgesetzt haben.

„Der frühzeitige Umstieg auf die Kapitalunterlegung mit internen
Ratingsystemen ermöglicht der LRP eine weitgehende Synchronisierung
von interner Risikosteuerung und Erfüllung bankaufsichtsrechtlicher
Anforderungen. Die Erreichung der hohen Ratingabdeckung ist Ausdruck
der Bedeutung, die die LRP bereits in der Vergangenheit der Steuerung
und Überwachung ihrer Kreditrisiken beigemessen hat, und der
umfassenden Expertise, die sie auf diesem Gebiet erworben hat“, sagte
der Vorstandsvorsitzende der LRP Dr. Friedhelm Plogmann. Durch die
nachhaltig verfolgte konservative Risikopolitik und die frühzeitig
vorgenommene strategische Positionierung der Projektumsetzung von
Basel II entsteht nun bei der Kapitalunterlegung eine signifikante
Entlastung, die zu einer weiteren Optimierung der Kreditportfolien im
Hinblick auf die Risiko- und Renditevorgaben sowie das angestrebte
Kapitalmarktrating genutzt werden.

Bei der Konditionengestaltung führen die neuen Regeln für die
Kapitalunterlegung zu einer stärkeren Risikodifferenzierung. Im
Dialog mit dem Kunden führt der Einsatz der internen Ratingsysteme
zu einer größeren Transparenz der Bonitätseinstufung durch die LRP,
woraus sich Ansatzpunkte für eine Optimierung der
Finanzierungsstrukturen (z.B. den Einsatz von Sicherheiten) oder der
Bilanz- und Kapitalstruktur des Kreditnehmers ergeben.

Der aufsichtlichen Genehmigung vorausgegangen ist ein intensiver
Prüfungsprozess durch die BaFin und die Deutsche Bundesbank, die mit
ihren Spezialisten umfassende Vor-Ort-Prüfungen der internen
Ratingsysteme bei der LRP in Mainz durchgeführt haben. Zusätzlich
wurden die Ratingsysteme, die von der Landesbank Rheinland-Pfalz
International S.A. (LRI) in Luxemburg eingesetzt werden, von der
luxemburgischen Aufsichtsbehörde CSSF in grenzüberschreitender
Zusammenarbeit mit der deutschen Bankenaufsicht geprüft.

Die wesentliche Neuerung von Basel II besteht darin, dass Banken
die im Bankaufsichtsrecht vorgesehene Eigenkapitalunterlegung für die
von ihnen eingegangenen Kreditrisiken mit Hilfe bankinterner
Ratingsysteme ermitteln dürfen. Voraussetzung dafür ist, dass eine
mehrjährige Erfahrung mit den eingesetzten Systemen vorliegt und eine
bankaufsichtliche Zulassung dieser Systeme erfolgt ist. Für schlechte
Bonitäten sind deutlich höhere Kapitalbeträge als für gute Risiken
vorzuhalten. Dies wirkt sich sowohl auf die Kreditkonditionen als
auch auf das gesamte vorzuhaltende Kapital einer Bank aus. Ein
günstiges Risikoprofil wird bei den Kreditkonditionen honoriert und
führt zu einer Entlastung bei der Kapitalunterlegung.

Originaltext: LRP Landesbank Rheinland-Pfalz
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