Risikoanalyse: Mit KI zum Wissensvorsprung

Frankfurt (ots) - Im Fahrwasser einer boomenden Konjunktur und niedriger Zinsen
blieben viele potenziell problematische Kredite jahrelang unentdeckt. Jetzt
bereiten sich Banken verstärkt auf Zahlungsausfälle vor. Aber die bisher
gebräuchlichen Risikoanalysen sind dem aktuellen dynamischen Umfeld nicht mehr
gewachsen, zeigen Marktbeobachtungen von Cofinpro. Die auf Finanzdienstleister
spezialisierten Unternehmensberater empfehlen stattdessen den Einsatz
KI-basierter Systeme.

"Ohne die herausragende konjunkturelle Entwicklung hätten seit 2010 deutlich
mehr Unternehmen den Gang zum Insolvenzgericht antreten müssen", sagt Alexander
Christau, Manager bei Cofinpro. Aber angesichts einer konjunkturellen Abkühlung
warnt der Kreditspezialist jetzt: "In den Banken baut sich ein Spannungsfeld
auf, weil jahrelang großzügig Kredite vergeben wurden und eine steigende Zahl
von Kreditnehmern in absehbarer Zeit auf Liquiditätsengpässe zusteuert."

Das Gefahrenpotenzial für die Finanzwirtschaft ist riesig: In den vergangenen
fünf Jahren stieg das Volumen der insgesamt in Deutschland an Privatpersonen
vergebenen Kredite von 1,06 Billionen Euro (2013) auf 1,23 Billionen Euro (2018)
- ein Anstieg von 16 Prozent. Allein im vergangenen Jahr belief sich die Summe
der neu vergebenen Konsumentenkredite auf knapp über 100 Milliarden Euro.

Auch EZB-Bankenaufseher Andrea Enria warnt vor einer Zunahme fauler Darlehen.
Seinen Berechnungen zufolge summieren sich in der Euro-Zone die
ausfallgefährdeten Kredite auf 580 Milliarden Euro. Angesichts des großen
Risikos fordert Enria die Banken deshalb auf, ihre Kreditvergabestandards zu
überdenken.

Nach vorne gucken, nicht in den Rückspiegel

Die Kreditwirtschaft steht nun verstärkt unter Druck, treffsichere
Frühwarnsysteme einzusetzen, um ausfallgefährdete Darlehen zu erkennen, noch
bevor der Kreditnehmer in Verzug gerät. Möglich wird dies mit dem Einsatz
künstlicher Intelligenz (KI). Bislang ist diese Technologie vornehmlich im
Investment, Vertrieb und Kundenservice im Einsatz. Nun müssen sich die Banken
der KI-Einführung im Risikomanagement öffnen, und das haben sie auch erkannt.

KI-basierte Systeme erkennen Muster und Zusammenhänge schneller und
treffsicherer, als dies mit den bisherigen Methoden der Datenverarbeitung und
-analyse möglich ist. Denn traditionell wurden vornehmlich
Unternehmens-Kennzahlen aus der Vergangenheit für Prognosen genutzt. Aufgrund
der unübersichtlichen, manuellen Bearbeitungsmethoden blieben die Datensätze in
ihrer Größe und Komplexität jedoch begrenzt. Anders die KI-Prognosen: Je
umfangreicher, größer und genauer die zur Verfügung stehenden Daten, desto
besser werden die Vorhersagen. Die neuen Systeme erfassen auch Querverbindungen
und Kausalketten. Statt lediglich Informationen zu einem einzelnen Unternehmen
zu verarbeiten, werden ganze Branchen bzw. auch die weltweite
Konjunkturentwicklung untersucht. Die gesamte Wertschöpfungskette vom Hersteller
über verschiedene Zulieferer und Rohstofflieferanten wird durchleuchtet. Mit
einem rein manuellen Prozess ist diese komplexe Aufgabe nicht zu bewältigen.
Christau zufolge ist die KI in der Kreditanalyse eine optimale Anwendung, weil
für die Berechnung des Ausfallrisikos alternative Daten eingebunden werden
können, um Abhängigkeiten zu erkennen und Auswirkungen zwischen
unterschiedlichen Daten zu prognostizieren.

"Mit selbstlernenden KI-Methoden erzielen wir deutliche Effizienzsteigerungen
bei einer gleichzeitig höheren Treffsicherheit der Vorhersagen", weiß Christau.
Die hohe Verlässlichkeit sei einerseits der umfangreichen Datenauswertung
geschuldet, andererseits "überprüfen die KI-Systeme ihre Prognosen regelmäßig.
In der Folge werden die Ergebnisse zunehmend genauer, weil die Algorithmen
lernen, die einzelnen Faktoren immer besser zu gewichten."

Über Cofinpro (www.cofinpro.de)

Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Finanzdienstleister bei der
Verbesserung von Geschäftsprozessen. Zu den Kunden zählen große Privatbanken,
Landesbanken und der genossenschaftliche Sektor sowie die führenden
Kapitalverwaltungsgesellschaften. Gegründet 2007 als mitarbeitergetragene
Aktiengesellschaft beschäftigt die Unternehmensberatung inzwischen mehr als 150
Bank- und Technologieexperten. Das Haus hat 2019 zum neunten Mal in Folge vom
Great Place to Work® Institut die Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber
Deutschlands erhalten.

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